Сравнение 3GOL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
3GOL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 6.46% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | -13.87% | -20.96% | 51.59% | 45.43% | -12.42% | 25.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.40% против 14.19% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -27.67%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 38.60%
- 1 год
- 119.29%
- 3 года*
- 77.27%
- 5 лет*
- 45.94%
- 10 лет*
- 24.40%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3GOL.L и VOO
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
3GOL.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
3GOL.L
VOO
Сравнение 3GOL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOL.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.53 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.13 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между 3GOL.L и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и VOO
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и VOO
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3GOL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -33.99% | -49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -8.90% | -41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -24.52% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -33.99% | -29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.56% | -5.44% | -35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -3.72% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 2.57% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и VOO
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 36.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.16% | 5.27% | +30.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.79% | 9.46% | +59.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 18.11% | +61.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 16.81% | +35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 17.98% | +30.44% |