PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GOL.L с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Gold (GC=F).

3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		6.46%236.16%60.53%20.26%-13.87%-20.96%51.59%45.43%-12.42%25.08%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 24.40% против 14.46% соответственно.

3GOL.L

1 день
-6.77%
1 месяц
-27.67%
С начала года
6.46%
6 месяцев
38.60%
1 год
119.29%
3 года*
77.27%
5 лет*
45.94%
10 лет*
24.40%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

Gold

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с IBIT3GOL.L с SPY
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

3GOL.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOL.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.72

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.13

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.64

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

9.67

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOL.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOL.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между 3GOL.L и GC=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и GC=F

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

3GOL.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-44.36%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-17.73%

-32.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-20.43%

-35.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

-20.87%

-43.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.56%

-11.58%

-28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.78%

-13.03%

-47.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

4.83%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и GC=F

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 36.16% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GOL.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.16%

11.34%

+24.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.79%

24.65%

+44.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.73%

27.83%

+51.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.86%

17.97%

+33.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

16.37%

+32.05%