Сравнение 3GOL.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
3GOL.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 14.20% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | -13.87% | -20.96% | 51.59% | 45.43% | -12.42% | 25.08% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 25.47% против 14.11% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -30.62%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 45.56%
- 1 год
- 136.50%
- 3 года*
- 82.40%
- 5 лет*
- 48.00%
- 10 лет*
- 25.47%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3GOL.L и GLD
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
3GOL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
3GOL.L
GLD
Сравнение 3GOL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOL.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.31 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.70 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.90 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между 3GOL.L и GLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и GLD
Ни 3GOL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и GLD
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3GOL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -45.56% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -19.21% | -30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -21.03% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -22.00% | -41.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.24% | -11.71% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.79% | -16.17% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 5.25% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и GLD
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 35.85% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.85% | 10.48% | +25.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 24.34% | +44.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.41% | 27.81% | +51.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.79% | 17.75% | +34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.38% | 15.88% | +32.50% |