Сравнение 3GOL.L с GLDW.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3GOL.L returned 34.18%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.
3GOL.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 21.65%
GLDW.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -10.37% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | -13.87% | 8.79% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.71% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 6.27% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and GLDW.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between 3GOL.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
GLDW.L
Сравнение 3GOL.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOL.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.82 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 4.75 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOL.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.16 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и GLDW.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -21.42% | -62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -17.74% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -17.74% | -33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -21.42% | -34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -15.82% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.53% | -5.39% | -55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 6.81% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и GLDW.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 5.73% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 20.82% | +45.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 24.07% | +51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 17.35% | +35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.73% | 17.18% | +31.55% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и GLDW.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и GLDW.L
Ни 3GOL.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, 3GOL.L and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор