PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GOL.L с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Bitcoin (BTC-USD).

3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		6.46%236.16%60.53%20.26%-13.87%-20.96%51.59%45.43%-12.42%25.08%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 24.40% против 66.03% соответственно.

3GOL.L

1 день
-6.77%
1 месяц
-27.67%
С начала года
6.46%
6 месяцев
38.60%
1 год
119.29%
3 года*
77.27%
5 лет*
45.94%
10 лет*
24.40%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

Bitcoin

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с IBIT3GOL.L с SPY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

3GOL.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOL.LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

-0.43

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.36

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-1.14

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

-2.03

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOL.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOL.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.43

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.06

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.18

-1.04

Корреляция

Корреляция между 3GOL.L и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и BTC-USD

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

3GOL.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-85.30%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-49.65%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-76.67%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

-83.80%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.56%

-46.47%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.78%

-42.00%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

27.75%

-11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и BTC-USD

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 36.16% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GOL.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.16%

13.70%

+22.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.79%

35.96%

+32.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.73%

36.69%

+43.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.86%

46.91%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

56.71%

-8.29%