Сравнение 3GOL.L с BTC-USD
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.37%/yr vs 58.50%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.13%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.37% против 58.50% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -50.85%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 2.27%
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -38.07% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
BTC-USD Bitcoin | -25.13% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between 3GOL.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
3GOL.L
BTC-USD
Сравнение 3GOL.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.83 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.32 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и BTC-USD
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -85.30% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -53.08% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.42% | -53.08% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -76.67% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.42% | -83.80% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -47.48% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -42.61% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 27.88% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и BTC-USD
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 9.37% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 34.93% | +34.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 35.76% | +43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 43.93% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 56.33% | -8.28% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор