PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3199.HK с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3199.HK с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. 3199.HK is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, 3199.HK returned 5.62%/yr vs 22.35%/yr for IDVO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности 3199.HK и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3199.HK торгуется в HKD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.95%.

3199.HK

1 день
-0.17%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.99%
6 месяцев
6.91%
1 год
7.82%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.88%
10 лет*
2.92%

IDVO

1 день
-3.28%
1 месяц
-3.77%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.46%
3 года*
22.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3199.HK и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		5.99%5.50%3.24%2.30%-0.98%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.95%36.73%9.59%17.51%4.93%

Correlation

The correlation between 3199.HK and IDVO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с SEMB.L3199.HK с EMLP.L3199.HK с EMHY3199.HK с EMCB3199.HK с VWOB3199.HK с MMA.AX3199.HK с OILY.TO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

3199.HK vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3199.HK c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3199.HKIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.97

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.64

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

3.09

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.93

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3199.HK vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3199.HK на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3199.HK и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3199.HKIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.31

-0.75

Просадки

Сравнение просадок 3199.HK и IDVO

Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3199.HKIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-15.46%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-10.23%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-15.46%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.79%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.26%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.64%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 3199.HK и IDVO

Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.54%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3199.HKIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.67%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

13.55%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

16.06%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

16.44%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

16.44%

-10.73%

Сравнение комиссий 3199.HK и IDVO

3199.HK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3199.HK и IDVO

Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IDVO в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.31%3.34%3.43%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.62%3.39%3.56%3.69%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.62%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3199.HK and IDVO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3199.HK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3199.HK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

3199.HK is categorized as Emerging Markets Bonds, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: CSOP and Amplify. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор