PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3199.HK с EMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3199.HK с EMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).

3199.HK и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3199.HK - это пассивный фонд от CSOP, который отслеживает доходность FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Фонд был запущен 24 февр. 2022 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3199.HK и EMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3199.HK и EMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.48%5.50%3.24%2.30%-6.26%7.36%10.59%0.61%0.60%6.18%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.44%17.56%-3.82%13.18%-5.58%-4.68%1.01%13.35%-6.83%13.04%
Разные валюты инструментов

3199.HK торгуется в HKD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3199.HK показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у EMLP.L с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям EMLP.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.35% соответственно.

3199.HK

1 день
0.89%
1 месяц
0.93%
С начала года
3.48%
6 месяцев
5.92%
1 год
9.02%
3 года*
3.84%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.52%

EMLP.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.61%
3 года*
6.65%
5 лет*
4.15%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с SEMB.L3199.HK с EMCB3199.HK с EMHY3199.HK с VWOB
Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с LDCU.LEMLP.L с EMLI.LEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с STHY.LEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с SEMH.LEMLP.L с SEMC.L

Сравнение комиссий 3199.HK и EMLP.L

3199.HK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMLP.L в 0.61%.

3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Доходность на риск

3199.HK vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3199.HK c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3199.HKEMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.56

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.18

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

9.00

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3199.HK vs. EMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3199.HK на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3199.HK и EMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3199.HKEMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между 3199.HK и EMLP.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3199.HK и EMLP.L

Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.30%3.34%3.43%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.62%3.39%3.56%3.69%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 3199.HK и EMLP.L

Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и EMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3199.HKEMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-20.02%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-4.29%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-11.25%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.05%

-19.12%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.93%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.14%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.21%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 3199.HK и EMLP.L

Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.69%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3199.HKEMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.86%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.73%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

6.99%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

9.04%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

9.31%

-3.62%