Сравнение 3199.HK с EMHY
3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - 3199.HK tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond while EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3199.HK returned 2.92%/yr vs 4.76%/yr for EMHY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и EMHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как EMHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.92% против 4.76% соответственно.
3199.HK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 2.92%
EMHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам 3199.HK и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 5.99% | 5.50% | 3.24% | 2.30% | -6.26% | 7.36% | 10.59% | 0.61% | 0.60% | 6.18% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.74% | 13.92% | 11.39% | 11.46% | -12.88% | -1.37% | 3.36% | 12.39% | -5.01% | 9.37% |
Correlation
The correlation between 3199.HK and EMHY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3199.HK vs. EMHY — Ранг доходности на риск
3199.HK
EMHY
Сравнение 3199.HK c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3199.HK | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 3.20 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 14.31 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3199.HK | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.33 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и EMHY
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и EMHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3199.HK | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -30.18% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -4.16% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -6.05% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -25.16% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.05% | -30.18% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.15% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.77% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и EMHY
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 1.54% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.48% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 5.71% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 9.08% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 10.62% | -4.91% |
Сравнение комиссий 3199.HK и EMHY
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и EMHY
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EMHY в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.43% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
3199.HK and EMHY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for 3199.HK.
3199.HK tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. They also come from different issuers: CSOP and iShares. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.50% for EMHY.
Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и EMHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор