Сравнение 3199.HK с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
3199.HK и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3199.HK - это пассивный фонд от CSOP, который отслеживает доходность FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Фонд был запущен 24 февр. 2022 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и EMHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3199.HK и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.48% | 5.50% | 3.24% | 2.30% | -6.26% | 7.36% | 10.59% | 0.61% | 0.60% | 6.18% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -0.39% | 13.92% | 11.39% | 11.46% | -12.88% | -1.37% | 3.36% | 12.39% | -5.01% | 9.37% |
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как EMHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.74% соответственно.
3199.HK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.52%
EMHY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3199.HK и EMHY
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.
Доходность на риск
3199.HK vs. EMHY — Ранг доходности на риск
3199.HK
EMHY
Сравнение 3199.HK c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3199.HK | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.05 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.19 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 9.71 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3199.HK | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между 3199.HK и EMHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и EMHY
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EMHY в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.30% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и EMHY
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и EMHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3199.HK | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -30.11% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -4.92% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -25.83% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.05% | -30.11% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.00% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.95% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.13% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и EMHY
Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.69%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.09% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.21% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 7.58% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 9.05% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.61% | -4.92% |