Сравнение 3199.HK с SILJ
3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3199.HK returned 2.92%/yr vs 9.86%/yr for SILJ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и SILJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 2.92% против 9.86% соответственно.
3199.HK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 2.92%
SILJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 107.98%
- 3 года*
- 47.71%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам 3199.HK и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 5.99% | 5.50% | 3.24% | 2.30% | -6.26% | 7.36% | 10.59% | 0.61% | 0.60% | 6.18% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 7.73% | 184.44% | 5.84% | -5.22% | -15.28% | -22.79% | 32.40% | 56.24% | -27.79% | -4.93% |
Correlation
The correlation between 3199.HK and SILJ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3199.HK vs. SILJ — Ранг доходности на риск
3199.HK
SILJ
Сравнение 3199.HK c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3199.HK | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 3.14 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 7.68 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3199.HK | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.09 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и SILJ
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки SILJ в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3199.HK | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -78.88% | +67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -34.63% | +33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -34.63% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -55.09% | +44.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.05% | -70.01% | +58.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -26.68% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -41.21% | +37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 14.11% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и SILJ
Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.54%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 18.66% | -17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 45.26% | -41.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 54.96% | -49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 44.30% | -38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 46.19% | -40.48% |
Сравнение комиссий 3199.HK и SILJ
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и SILJ
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SILJ в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.87% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
3199.HK and SILJ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3199.HK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3199.HK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
3199.HK is categorized as Emerging Markets Bonds, while SILJ is Silver. 3199.HK tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: CSOP and Amplify. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор