Сравнение 3199.HK с VWOB
3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - 3199.HK tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond while VWOB tracks the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3199.HK returned 2.92%/yr vs 3.62%/yr for VWOB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for VWOB.
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и VWOB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как VWOB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWOB были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.92% против 3.62% соответственно.
3199.HK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 2.92%
VWOB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам 3199.HK и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 5.99% | 5.50% | 3.24% | 2.30% | -6.26% | 7.36% | 10.59% | 0.61% | 0.60% | 6.18% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.44% | 13.71% | 4.66% | 10.67% | -17.25% | -1.27% | 5.17% | 13.86% | -2.71% | 9.25% |
Correlation
The correlation between 3199.HK and VWOB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3199.HK vs. VWOB — Ранг доходности на риск
3199.HK
VWOB
Сравнение 3199.HK c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3199.HK | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.43 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 10.34 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3199.HK | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и VWOB
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3199.HK | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -26.31% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -4.33% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -7.61% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -26.31% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.05% | -26.31% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.13% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.65% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.02% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и VWOB
Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.69% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.18% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 5.21% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 9.14% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 9.29% | -3.58% |
Сравнение комиссий 3199.HK и VWOB
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и VWOB
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VWOB в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.83% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
3199.HK and VWOB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for 3199.HK.
3199.HK tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: CSOP and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.20% for VWOB.
Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор