PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3199.HK с SEMB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3199.HK с SEMB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L).

3199.HK и SEMB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3199.HK - это пассивный фонд от CSOP, который отслеживает доходность FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Фонд был запущен 24 февр. 2022 г.. SEMB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3199.HK и SEMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3199.HK и SEMB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.48%5.50%3.24%2.30%-6.26%7.36%10.59%0.61%0.60%6.18%
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		-0.12%16.43%6.81%11.61%-17.28%0.04%5.80%17.76%-3.96%12.02%
Разные валюты инструментов

3199.HK торгуется в HKD, в то время как SEMB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMB.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3199.HK показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SEMB.L с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям SEMB.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.95% соответственно.

3199.HK

1 день
0.89%
1 месяц
0.93%
С начала года
3.48%
6 месяцев
5.92%
1 год
9.02%
3 года*
3.84%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.52%

SEMB.L

1 день
0.87%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.41%
1 год
12.37%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с EMLP.L3199.HK с EMCB3199.HK с EMHY3199.HK с VWOB
Часто сравнивают с SEMB.L:
SEMB.L с EMBE.LSEMB.L с SEML.LSEMB.L с EMBSEMB.L с SPHYSEMB.L с VHYG.LSEMB.L с VEMT.LSEMB.L с CSP1.L

Сравнение комиссий 3199.HK и SEMB.L

3199.HK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SEMB.L в 0.45%.

3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

3199.HK vs. SEMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEMB.L
Ранг доходности на риск SEMB.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3199.HK c SEMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3199.HKSEMB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.71

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.79

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

11.62

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3199.HK vs. SEMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3199.HK на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMB.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3199.HK и SEMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3199.HKSEMB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между 3199.HK и SEMB.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3199.HK и SEMB.L

Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SEMB.L в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.30%3.34%3.43%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.62%3.39%3.56%3.69%
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		7.87%7.87%7.27%7.21%6.70%5.35%5.28%6.25%6.15%6.48%6.88%7.10%

Просадки

Сравнение просадок 3199.HK и SEMB.L

Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки SEMB.L в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и SEMB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3199.HKSEMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-21.74%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-5.09%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-13.70%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.05%

-20.43%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.77%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.55%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности 3199.HK и SEMB.L

Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.69%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3199.HKSEMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.71%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.27%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

7.23%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

9.38%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

10.02%

-4.33%