Сравнение 3199.HK с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
3199.HK и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3199.HK - это пассивный фонд от CSOP, который отслеживает доходность FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Фонд был запущен 24 февр. 2022 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3199.HK и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.48% | 5.50% | 3.24% | 2.30% | -6.26% | 7.36% | 10.59% | 0.61% | 0.60% | 6.18% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 0.82% | 8.40% | 6.55% | 8.74% | -12.83% | -0.08% | 8.11% | 12.83% | -2.86% | 10.31% |
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как EMCB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCB были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.36% соответственно.
3199.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.52%
EMCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3199.HK и EMCB
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
3199.HK vs. EMCB — Ранг доходности на риск
3199.HK
EMCB
Сравнение 3199.HK c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3199.HK | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.92 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.36 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.92 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 7.88 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3199.HK | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.92 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между 3199.HK и EMCB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и EMCB
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EMCB в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.30% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.45% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и EMCB
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки EMCB в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3199.HK | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -22.81% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -3.43% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -21.50% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.05% | -22.81% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.50% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.27% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.86% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и EMCB
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.19% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.62% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 7.53% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 7.02% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 8.49% | -2.80% |