Сравнение 3199.HK с BITO
3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. 3199.HK is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, 3199.HK returned 5.89%/yr vs 16.54%/yr for BITO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.83%.
3199.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 2.93%
BITO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.89%
- С начала года
- -32.83%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -47.21%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3199.HK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 5.60% | 5.50% | 3.23% | 2.29% | -6.15% | 3.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.83% | -11.02% | 103.39% | 137.30% | -63.85% | -29.11% |
Correlation
The correlation between 3199.HK and BITO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3199.HK vs. BITO — Ранг доходности на риск
3199.HK
BITO
Сравнение 3199.HK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3199.HK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.88 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -1.49 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и BITO
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3199.HK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -77.83% | +64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -53.67% | +52.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -53.67% | +49.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -53.67% | +52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -36.77% | +33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 31.67% | -31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и BITO
Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.35%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 13.04% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 34.33% | -30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 44.17% | -39.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 55.02% | -49.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 55.02% | -48.45% |
Сравнение комиссий 3199.HK и BITO
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и BITO
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BITO в 74.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.33% | 3.34% | 3.42% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.61% | 3.39% | 3.55% | 3.68% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.13% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3199.HK and BITO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3199.HK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3199.HK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
3199.HK is categorized as Emerging Markets Bonds, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: CSOP and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор