PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3199.HK с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3199.HK с BITO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. 3199.HK is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, 3199.HK returned 5.89%/yr vs 17.11%/yr for BITO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности 3199.HK и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3199.HK торгуется в HKD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.83%.

3199.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.95%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.06%
10 лет*
2.93%

BITO

1 день
-1.10%
1 месяц
-22.12%
С начала года
-32.83%
6 месяцев
-32.60%
1 год
-47.26%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3199.HK и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		5.60%5.50%3.23%2.29%-6.15%3.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.83%-11.02%103.39%137.30%-63.85%-29.11%

Correlation

The correlation between 3199.HK and BITO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с SEMB.L3199.HK с EMLP.L3199.HK с EMHY3199.HK с EMCB3199.HK с VWOB3199.HK с MMA.AX3199.HK с SILJ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

3199.HK vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3199.HK c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3199.HKBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-1.07

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.65

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

-0.88

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

-1.50

+12.44

3199.HK vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3199.HK на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3199.HK и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3199.HK и BITO

Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3199.HKBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.70%

-77.83%

+64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-53.67%

+52.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-53.67%

+49.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-53.67%

+52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-36.75%

+33.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

31.49%

-30.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 3199.HK и BITO

Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.35%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3199.HKBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

12.99%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

34.33%

-30.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

44.22%

-39.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

55.04%

-49.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

55.04%

-48.47%

Сравнение комиссий 3199.HK и BITO

3199.HK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3199.HK и BITO

Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BITO в 74.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.33%3.34%3.42%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.61%3.39%3.55%3.68%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		74.68%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3199.HK and BITO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3199.HK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3199.HK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

3199.HK is categorized as Emerging Markets Bonds, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: CSOP and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.95% for BITO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор