PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ^SP500TR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XCMP (NASDAQ Composite Total Return Index) and ^SP500TR (S&P 500 Total Return) are both indexes. Over the past 10 years, ^XCMP returned 19.41%/yr vs 15.58%/yr for ^SP500TR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 19.41% против 15.58% соответственно.

^XCMP

1 день
-0.07%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.51%
1 год
38.74%
3 года*
27.46%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.41%

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XCMP и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		15.75%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Correlation

The correlation between ^XCMP and ^SP500TR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.93

The correlation between ^XCMP and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NDX^XCMP с ^NQROBO^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с ADP^XCMP с CIFR^XCMP с QQQ
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

^XCMP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMP^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.42

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.30

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.23

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

15.09

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMP^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^SP500TR

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XCMP^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-55.25%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-8.89%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-18.75%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-24.49%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-33.79%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.32%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.16%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.90%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^SP500TR

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XCMP^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.87%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.00%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

11.88%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.90%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.06%

+3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ^XCMP and ^SP500TR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^XCMP has higher volatility (4.23%) compared to ^SP500TR (2.87%). In terms of maximum drawdown, ^XCMP dropped -35.83% vs ^SP500TR's -55.25%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XCMP и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор