Сравнение ^XCMP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и ^SP500TR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и ^SP500TR
Основные характеристики
^XCMP:
1.15
^SP500TR:
1.75
^XCMP:
1.59
^SP500TR:
2.36
^XCMP:
1.22
^SP500TR:
1.32
^XCMP:
1.58
^SP500TR:
2.66
^XCMP:
5.39
^SP500TR:
11.02
^XCMP:
3.85%
^SP500TR:
2.04%
^XCMP:
18.09%
^SP500TR:
12.89%
^XCMP:
-35.83%
^SP500TR:
-55.25%
^XCMP:
-3.12%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^XCMP показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.72% против 13.06% соответственно.
^XCMP
1.18%
-2.37%
9.57%
22.56%
16.09%
15.72%
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^SP500TR
^XCMP
^SP500TR
Сравнение ^XCMP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и ^SP500TR
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и ^SP500TR
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.