Сравнение ^TYX с SGOV
^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, ^TYX returned 18.25%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
^TYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 7.45%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^TYX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TYX Treasury Yield 30 Years | 2.79% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | 14.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ^TYX and SGOV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between ^TYX and SGOV shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TYX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
^TYX
SGOV
Сравнение ^TYX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TYX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 195.55 | -194.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 398.20 | -397.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 4,461.98 | -4,461.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и SGOV
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TYX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -0.03% | -93.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -0.01% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -0.01% | -22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -0.03% | -24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.29% | 0.00% | -67.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.71% | -0.00% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.00% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и SGOV
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TYX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 0.05% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 0.13% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 0.20% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 0.24% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 0.24% | +33.32% |
Часто задаваемые вопросы
^TYX and SGOV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TYX has higher volatility (3.72%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TYX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор