PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с QLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, ^TYX returned 7.45%/yr vs 35.67%/yr for QLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.45% против 35.67% соответственно.

^TYX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.79%
6 месяцев
2.41%
1 год
1.22%
3 года*
8.08%
5 лет*
18.25%
10 лет*
7.45%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TYX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.79%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between ^TYX and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.20

The correlation between ^TYX and QLD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

^TYX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TYXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.04

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.48

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.78

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

9.46

-8.84

^TYX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и QLD

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TYXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-83.13%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-25.13%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-42.29%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-63.68%

+39.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-63.68%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.29%

-7.11%

-60.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.71%

-18.16%

-38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

7.36%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и QLD

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 3.72%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TYXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

15.14%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

27.51%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

34.29%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

45.07%

-19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

44.73%

-11.17%

Часто задаваемые вопросы

^TYX and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to ^TYX (3.72%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs QLD's -83.13%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор