PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^TYX returned 7.45%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.45% против 13.22% соответственно.

^TYX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.79%
6 месяцев
2.41%
1 год
1.22%
3 года*
8.08%
5 лет*
18.25%
10 лет*
7.45%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.79%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ^TYX and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.16

The correlation between ^TYX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^TYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TYXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.02

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

-0.05

+0.67

^TYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и BRK-B

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-53.86%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.42%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-14.95%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-26.58%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-29.57%

-43.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.29%

-9.36%

-57.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.71%

-11.07%

-45.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и BRK-B

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 3.72%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.95%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.78%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.38%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

17.12%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

19.44%

+14.12%

Часто задаваемые вопросы

^TYX and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to ^TYX (3.72%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs BRK-B's -53.86%.

^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор