Сравнение ^SSEC с YINN
^SSEC (Shanghai Composite) is an index, while YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) is Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Over the past 10 years, ^SSEC returned 3.35%/yr vs -18.50%/yr for YINN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SSEC и YINN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^SSEC торгуется в CNY, в то время как YINN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YINN были конвертированы в CNY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^SSEC показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -30.13%. За последние 10 лет акции ^SSEC превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 3.35% против -18.50% соответственно.
^SSEC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.35%
YINN
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -34.34%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -37.91%
- 10 лет*
- -18.50%
Сравнение доходности по годам ^SSEC и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SSEC Shanghai Composite | 2.90% | 18.41% | 12.67% | -3.70% | -15.13% | 4.80% | 13.87% | 22.30% | -24.59% | 6.56% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -30.13% | 47.74% | 39.92% | -51.72% | -69.57% | -59.65% | -13.54% | 30.54% | -45.55% | 115.34% |
Correlation
The correlation between ^SSEC and YINN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SSEC vs. YINN — Ранг доходности на риск
^SSEC
YINN
Сравнение ^SSEC c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shanghai Composite (^SSEC) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SSEC | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.42 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -0.82 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SSEC | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.36 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.22 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ^SSEC и YINN
Максимальная просадка ^SSEC за все время составила -78.27%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSEC и YINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SSEC | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.27% | -98.69% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -50.24% | +41.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -68.86% | +50.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -95.85% | +68.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.77% | -98.39% | +67.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.96% | -97.21% | +64.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -68.05% | +28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 25.57% | -23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SSEC и YINN
Текущая волатильность для Shanghai Composite (^SSEC) составляет 4.08%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что ^SSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SSEC | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 20.91% | -16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 42.49% | -32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 58.39% | -45.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 92.96% | -77.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 80.66% | -64.43% |
Часто задаваемые вопросы
^SSEC and YINN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (20.91%) compared to ^SSEC (4.08%). In terms of maximum drawdown, ^SSEC dropped -78.27% vs YINN's -98.69%.
^SSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SSEC и YINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор