PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 14.17% против 37.45% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^SP500TR vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.71

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

4.17

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и TSLA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TSLA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-73.63%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-27.48%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-73.63%

+49.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-73.63%

+39.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-22.17%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-22.77%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

11.30%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TSLA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.38%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

11.32%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

29.84%

-20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

55.50%

-37.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

59.08%

-42.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

59.02%

-40.97%