PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с TSLA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.69

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.14

TSLA:

1.93

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.76

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.93

TSLA:

3.42

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.85%

TSLA:

24.01%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.66%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

^SP500TR:

-4.61%

TSLA:

-33.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.69% против 34.50% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-0.18%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-1.96%

1 год

13.41%

5 лет

17.55%

10 лет

12.69%

TSLA

С начала года

-21.16%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-9.03%

1 год

88.98%

5 лет

43.48%

10 лет

34.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TSLA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TSLA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 6.29%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...