PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^SP500TR returned 15.58%/yr vs 39.76%/yr for TSLA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.58% против 39.76% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between ^SP500TR and TSLA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.46

The correlation between ^SP500TR and TSLA shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^SP500TR vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.57

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.05

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.87

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

2.05

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.57

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TSLA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP500TRTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-73.63%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-29.93%

+21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-53.77%

+35.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-73.63%

+49.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-73.63%

+39.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-14.58%

+14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-22.73%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

12.80%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TSLA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 2.87%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP500TRTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

12.17%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

27.31%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

46.38%

-34.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

58.82%

-41.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

59.10%

-41.04%

Часто задаваемые вопросы

^SP500TR and TSLA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.17%) compared to ^SP500TR (2.87%). In terms of maximum drawdown, ^SP500TR dropped -55.25% vs TSLA's -73.63%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP500TR и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор