Сравнение ^SP100 с ^GSPC
^SP100 (S&P 100 Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ^SP100 и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SP100 показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
^SP100
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 14.96%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^SP100 и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^SP100 S&P 100 Index | 9.46% | 17.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ^SP100 and ^GSPC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SP100 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^SP100
^GSPC
Сравнение ^SP100 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SP100 | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SP100 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.91 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок ^SP100 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SP100 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.31% | -9.10% | -52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.97% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -1.13% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP100 и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SP100 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.19% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 12.19% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 12.19% | +6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ^SP100 and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ^SP100 и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор