PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^SP100 превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.29% соответственно.

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SP100 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

6.43

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-56.78%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.10%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-25.43%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.92%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.67%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.75%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и ^GSPC

S&P 100 Index (^SP100) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.54% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.29%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.55%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.33%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.90%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.04%

+0.40%