PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с MLPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L).

MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и MLPQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		14.28%2.66%22.56%18.90%31.70%37.39%-31.51%8.01%-15.08%-8.97%
Разные валюты инструментов

^SIXU торгуется в USD, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у MLPQ.L с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям MLPQ.L по среднегодовой доходности: 6.37% против 9.49% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

MLPQ.L

1 день
-3.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.00%
1 год
5.52%
3 года*
18.44%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с CWT
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRINMLPQ.L с ESIE.L

Доходность на риск

^SIXU vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUMLPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.28

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.49

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.31

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

1.00

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.00

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и MLPQ.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и MLPQ.L

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и MLPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-75.62%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-16.22%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-19.04%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-74.07%

+37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.80%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-20.24%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.18%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и MLPQ.L

Текущая волатильность для Utilities Select Sector Index (^SIXU) составляет 5.12%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.86%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.43%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.69%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.57%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

28.50%

-9.14%