PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) is an index, while AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) is Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 3.21%/yr for AGZD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.21% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Correlation

The correlation between ^RTSI and AGZD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с COTZX^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с INCO
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

^RTSI vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^RTSIAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.87

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.77

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.22

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

19.58

-19.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^RTSI vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^RTSIAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.87

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.22

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и AGZD

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSIAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-8.46%

-84.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-0.87%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-1.71%

-38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-2.23%

-59.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-8.46%

-53.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-0.24%

-54.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-0.77%

-42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

0.28%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и AGZD

RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSIAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.01%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

1.97%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

2.89%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

3.59%

+32.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

3.72%

+27.29%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and AGZD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs AGZD's -8.46%.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор