PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с ^N225

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) and ^N225 (Nikkei 225) are both indexes. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 10.66%/yr for ^N225. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^RTSI торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 2.17% против 10.66% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

^N225

1 день
2.63%
1 месяц
2.76%
С начала года
28.05%
6 месяцев
26.30%
1 год
54.97%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
^N225
Nikkei 225		28.05%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between ^RTSI and ^N225 is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between ^RTSI and ^N225 shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

Nikkei 225

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с INCO
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

^RTSI vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^RTSI^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.22

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.13

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.90

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

12.47

-12.62

^RTSI vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и ^N225

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSI^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-52.24%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-14.75%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-24.78%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-36.26%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-37.97%

-24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-3.61%

-51.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-13.56%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

4.53%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и ^N225

Текущая волатильность для RTS Index (^RTSI) составляет 5.98%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSI^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.05%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

20.93%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

25.86%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

23.83%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

21.57%

+9.44%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and ^N225 have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (9.05%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs ^N225's -52.24%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор