PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NQROBO с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с XAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).

XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NQROBO и XAIX

2026 (YTD)20252024
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-9.77%15.10%13.69%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью -5.33%.

^NQROBO

1 день
2.20%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-12.39%
1 год
14.54%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с ^XCMP^NQROBO с SPY^NQROBO с QQQ^NQROBO с SMH^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с ^GSPC^NQROBO с SCHD
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

^NQROBO vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NQROBO c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NQROBOXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.20

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.76

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.13

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.36

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NQROBO vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NQROBOXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.02

-0.76

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и XAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и XAIX

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и XAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NQROBOXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-23.95%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.28%

-14.01%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-9.17%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-3.70%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.06%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и XAIX

Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 6.79%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NQROBOXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.61%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.20%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

24.10%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.65%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

22.65%

-0.53%