Сравнение ^NQROBO с XAIX
^NQROBO (Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics) is an index, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, ^NQROBO returned 30.00% vs 65.74% for XAIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^NQROBO и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NQROBO показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 37.50%.
^NQROBO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NQROBO и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
^NQROBO Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics | 14.31% | 15.10% | 13.69% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 37.50% | 29.05% | 15.47% |
Correlation
The correlation between ^NQROBO and XAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ^NQROBO and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NQROBO vs. XAIX — Ранг доходности на риск
^NQROBO
XAIX
Сравнение ^NQROBO c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NQROBO | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.72 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 17.41 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NQROBO | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.16 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.06 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок ^NQROBO и XAIX
Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NQROBO | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -23.95% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -14.01% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.19% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -3.49% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.79% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NQROBO и XAIX
Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 5.65%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NQROBO | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 9.43% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 17.51% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 20.93% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.39% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 23.39% | -1.29% |
Часто задаваемые вопросы
^NQROBO and XAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (9.43%) compared to ^NQROBO (5.65%). In terms of maximum drawdown, ^NQROBO dropped -44.12% vs XAIX's -23.95%.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NQROBO и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор