Сравнение ^NDX с BTC-USD
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 20.95% против 57.23% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам ^NDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ^NDX and BTC-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, ^NDX and BTC-USD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
^NDX
BTC-USD
Сравнение ^NDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.77 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.33 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и BTC-USD
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -85.30% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -51.21% | +39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -51.21% | +28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -76.67% | +41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -83.80% | +48.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -48.27% | +44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -42.36% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 35.16% | -31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и BTC-USD
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.97% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 34.64% | -20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 35.59% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 44.57% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 56.61% | -34.00% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and BTC-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs BTC-USD's -85.30%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор