Сравнение ^N225 с XRP-USD
^N225 (Nikkei 225) is an index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ^N225 returned 17.93%/yr vs 14.24%/yr for XRP-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и XRP-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^N225 торгуется в JPY, в то время как XRP-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRP-USD были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
^N225
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 31.15%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 72.95%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 15.33%
XRP-USD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -42.42%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^N225 и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 31.15% | 26.18% | 19.22% | 28.24% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% |
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.82% | 272.42% | 94.18% | -52.71% | 321.40% | 8.34% | -45.84% | -84.49% | 35,500.40% |
Correlation
The correlation between ^N225 and XRP-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^N225 vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
^N225
XRP-USD
Сравнение ^N225 c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^N225 | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | -0.64 | +6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | -1.02 | +21.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и XRP-USD
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^N225 | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -95.95% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -66.39% | +53.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -66.39% | +40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -72.97% | +46.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -65.41% | +61.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -68.61% | +32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 41.62% | -37.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и XRP-USD
Текущая волатильность для Nikkei 225 (^N225) составляет 9.08%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^N225 | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 14.17% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 46.60% | -26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 56.53% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 71.99% | -49.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 103.57% | -82.69% |
Часто задаваемые вопросы
^N225 and XRP-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.17%) compared to ^N225 (9.08%). In terms of maximum drawdown, ^N225 dropped -81.87% vs XRP-USD's -95.95%.
^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^N225 и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор