Сравнение ^GSPC с PYPL
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 13.61% против 1.21% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and PYPL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between ^GSPC and PYPL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. PYPL — Ранг доходности на риск
^GSPC
PYPL
Сравнение ^GSPC c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.79 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.88 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.54 | +12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и PYPL
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -87.30% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -49.92% | +40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -57.34% | +38.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -87.30% | +61.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -87.30% | +53.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -86.42% | +84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -35.90% | +25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 28.60% | -26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и PYPL
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.01% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 31.72% | -22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 39.10% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 42.08% | -25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 38.77% | -20.68% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and PYPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (7.01%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs PYPL's -87.30%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор