Сравнение ^GSPC с NASDX
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 22.33%/yr for NASDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.61% против 22.33% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
NASDX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 22.33%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.60% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and NASDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between ^GSPC and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. NASDX — Ранг доходности на риск
^GSPC
NASDX
Сравнение ^GSPC c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.97 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.22 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и NASDX
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -83.16% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.90% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -22.71% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -35.33% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -35.33% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.94% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -34.33% | +23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.15% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и NASDX
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.54% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.83% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 17.30% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 23.22% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.76% | -4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ^GSPC and NASDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NASDX has higher volatility (7.54%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор