Сравнение ^GSPC с MSFT.NEO
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) is a stock. Over the past 3 years, ^GSPC returned 19.66%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 10.83% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -33.47% | 15.43% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and MSFT.NEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between ^GSPC and MSFT.NEO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
^GSPC
MSFT.NEO
Сравнение ^GSPC c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.57 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -1.18 | +14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и MSFT.NEO
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -42.98% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -34.13% | +25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.13% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -27.17% | +26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -14.17% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 16.49% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и MSFT.NEO
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.98% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 22.91% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 26.13% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 27.83% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 27.83% | -9.72% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and MSFT.NEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор