Сравнение ^GSPC с GOLD
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 31.00%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
GOLD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 40.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 0.48% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 31.00% | 13.01% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and GOLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. GOLD — Ранг доходности на риск
^GSPC
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ^GSPC c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и GOLD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -40.58% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -30.46% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -18.05% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 58.55% | -46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 58.55% | -41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 58.55% | -40.46% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and GOLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор