Сравнение ^GSPC с GM
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while GM (General Motors Company) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 13.16%/yr for GM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции GM немного отстают с 13.16%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
GM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
GM General Motors Company | 0.68% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and GM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between ^GSPC and GM shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. GM — Ранг доходности на риск
^GSPC
GM
Сравнение ^GSPC c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.21 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 10.37 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и GM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -59.96% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -16.00% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.02% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -58.96% | +33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -59.96% | +26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.22% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -21.51% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.48% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и GM
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 11.54% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 23.80% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 34.80% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 36.65% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 36.95% | -18.86% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and GM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.54%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор