PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с GARIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while GARIX (Gotham Absolute Return Fund) is Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 9.83%/yr for GARIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции GARIX по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.83% соответственно.

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

GARIX

1 день
1.25%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.67%
1 год
19.56%
3 года*
18.51%
5 лет*
13.93%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		9.41%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between ^GSPC and GARIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г.

0.87

The correlation between ^GSPC and GARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

^GSPC vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.33

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.27

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.05

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

20.05

-8.68

^GSPC vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и GARIX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-26.49%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-3.85%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-23.15%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-23.15%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-26.49%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.96%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.51%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.97%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и GARIX

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.04%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.61%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

8.34%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.39%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.90%

+4.19%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and GARIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (4.43%) compared to GARIX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор