Сравнение ^GSPC с ETH-USD
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 13.61% против 56.61% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and ETH-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ^GSPC and ETH-USD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
^GSPC
ETH-USD
Сравнение ^GSPC c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.55 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.94 | +12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и ETH-USD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -94.01% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -67.53% | +58.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -67.53% | +48.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -79.35% | +53.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -94.01% | +60.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -65.49% | +63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -50.89% | +40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 45.31% | -43.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и ETH-USD
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 17.22% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 46.29% | -36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 56.20% | -43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 59.59% | -42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 77.89% | -59.80% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and ETH-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs ETH-USD's -94.01%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор