PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с CORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.45%/yr vs -2.94%/yr for CORN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 13.45% против -2.94% соответственно.

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.42%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.45%

CORN

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-8.59%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.18%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
CORN
Teucrium Corn Fund		-4.00%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between ^GSPC and CORN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.07

The correlation between ^GSPC and CORN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

^GSPC vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.56

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.67

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.79

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-1.92

+13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.56

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.26

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.10

+0.57

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и CORN

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-78.09%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.98%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-38.57%

+19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-44.39%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-51.10%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-67.69%

+65.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-51.09%

+40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.31%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и CORN

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 3.80%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.09%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.51%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

15.42%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.14%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.40%

-1.31%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and CORN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.09%) compared to ^GSPC (3.80%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs CORN's -78.09%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор