Сравнение ^GSPC с CG
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while CG (The Carlyle Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 16.61%/yr for CG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 13.61% против 16.61% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and CG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.57 |
The correlation between ^GSPC and CG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. CG — Ранг доходности на риск
^GSPC
CG
Сравнение ^GSPC c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.04 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.08 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и CG
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -62.69% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -37.83% | +28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -38.53% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -56.75% | +31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -56.75% | +22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -32.67% | +30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -21.75% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 19.76% | -17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и CG
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 10.06% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 27.69% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 36.18% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 39.78% | -22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 37.38% | -19.29% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and CG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs CG's -62.69%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор