Сравнение ^GSPC с BTC-USD
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.61% против 57.32% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and BTC-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, ^GSPC and BTC-USD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
^GSPC
BTC-USD
Сравнение ^GSPC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.78 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.36 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и BTC-USD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -85.30% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -51.21% | +42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -51.21% | +32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -76.67% | +51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -83.80% | +49.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -49.01% | +46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -42.35% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 35.02% | -33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и BTC-USD
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 12.11% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 34.59% | -24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 35.62% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 44.71% | -27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 56.62% | -38.53% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and BTC-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs BTC-USD's -85.30%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор