Сравнение ^BSE500 с BRK-B
^BSE500 (S&P BSE-500) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^BSE500 returned 12.53%/yr vs 17.23%/yr for BRK-B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSE500 торгуется в INR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.23% соответственно.
^BSE500
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.53%
BRK-B
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам ^BSE500 и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE500 S&P BSE-500 | -6.06% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.63% | 16.20% | 30.94% | 16.26% | 14.42% | 31.52% | 4.95% | 13.74% | 12.33% | 14.07% |
Correlation
The correlation between ^BSE500 and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between ^BSE500 and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE500 vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
^BSE500
BRK-B
Сравнение ^BSE500 c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE500 | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.78 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 4.00 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE500 | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и BRK-B
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -46.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSE500 | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.39% | -46.30% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -5.92% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -12.53% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -23.76% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -24.40% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -1.50% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -8.25% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.63% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и BRK-B
Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 4.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSE500 | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.31% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.57% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 14.21% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.75% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.84% | -2.65% |
Часто задаваемые вопросы
^BSE500 and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.31%) compared to ^BSE500 (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^BSE500 dropped -38.39% vs BRK-B's -46.30%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSE500 и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор