PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.58%
595.88%
^BSE500
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.22

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.40

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.06

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.19

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

^BSE500:

0.43

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

^BSE500:

8.56%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

^BSE500:

16.39%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^BSE500:

-11.03%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.09% соответственно.

^BSE500

С начала года

-2.36%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-3.10%

1 год

4.34%

5 лет

23.84%

10 лет

12.51%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSE500: 0.07
BRK-B: 1.52
Коэффициент Сортино ^BSE500, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSE500: 0.22
BRK-B: 2.15
Коэффициент Омега ^BSE500, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSE500: 1.03
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSE500: 0.06
BRK-B: 3.24
Коэффициент Мартина ^BSE500, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSE500: 0.13
BRK-B: 8.13

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
1.52
^BSE500
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и BRK-B

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.26%
-1.26%
^BSE500
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и BRK-B

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 7.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
10.99%
^BSE500
BRK-B