Хотите сбалансировать вложение в VXZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с VXZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VXZ падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VXZ.
Лучшие диверсификаторы для VXZ
6 ETF имеют низкую корреляцию с VXZ (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.66, почти не изменилась с -0.71 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.66 | -0.68 | -0.71 | 59 | S&P 500 | VXZ vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.66 | -0.69 | -0.71 | 59 | S&P 500 | VXZ vs SPY | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.59 | -0.63 | -0.66 | 60 | Nasdaq-100 | VXZ vs QQQM | |
| Invesco QQQ ETF | -0.59 | -0.63 | -0.66 | 59 | Nasdaq-100 | VXZ vs QQQ | |
| Invesco Ultra Short Duration ETF | -0.14 | -0.09 | -0.05 | 99 | Ultrashort Bond | VXZ vs GSY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VXZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VXZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Lam Research Corporation (LRCX) (Technology), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corporation | -0.43 | -0.45 | -0.49 | 98 | Technology | |
| QUALCOMM Incorporated | -0.38 | -0.40 | -0.44 | 65 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | -0.37 | -0.39 | -0.43 | 99 | Technology | |
| Honeywell International Inc | -0.32 | -0.34 | -0.43 | 50 | Industrials | |
| Huntington Ingalls Industries, Inc | -0.18 | -0.19 | -0.26 | 58 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VXZ
Добавьте VXZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VXZ