PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с UPRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		13.12%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-34.30%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%.

VXZ

1 день
-1.99%
1 месяц
9.64%
С начала года
13.12%
6 месяцев
9.13%
1 год
9.74%
3 года*
-12.83%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
—

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с QQQVXZ с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

VXZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.60

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.18

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.04

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

4.18

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.59

-0.63

Корреляция

Корреляция между VXZ и UPRO составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и UPRO

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и UPRO

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-76.82%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-33.38%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-63.94%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.75%

-20.48%

-40.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-14.53%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

8.33%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и UPRO

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 9.20%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

15.89%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

28.41%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

54.34%

-23.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

50.34%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

53.70%

-19.31%