PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs 20.84%/yr for UPRO. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.

VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
—

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-34.60%

Correlation

The correlation between VXZ and UPRO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.67

The correlation between VXZ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

VXZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXZUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.46

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.96

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.05

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.08

-9.66

VXZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и UPRO

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-76.82%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-26.78%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-48.87%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-63.94%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-4.60%

-62.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-14.36%

-22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

6.78%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и UPRO

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

10.61%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

30.01%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

37.59%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

50.67%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

53.71%

-19.81%

Сравнение комиссий VXZ и UPRO

И VXZ, и UPRO имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и UPRO

VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and UPRO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор