Сравнение VXZ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или UPRO.
Основные характеристики
| VXZ | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.63% | 75.13% |
| Дох-ть за 1 год | -22.13% | 106.83% |
| Дох-ть за 3 года | -21.52% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.89% | 25.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -1.09 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 15.88% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 29.81% | 36.51% |
| Макс. просадка | -68.91% | -76.82% |
| Текущая просадка | -68.30% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между VXZ и UPRO составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и UPRO
С начала года, VXZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 75.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и UPRO
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и UPRO
Максимальная просадка VXZ за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и UPRO
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 8.41%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.