Сравнение VXZ с UPRO
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs 23.13%/yr for UPRO. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам VXZ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.90% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -34.30% |
Correlation
The correlation between VXZ and UPRO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.67 |
The correlation between VXZ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
VXZ
UPRO
Сравнение VXZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXZ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.03 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 12.80 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.30 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.46 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и UPRO
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -76.82% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -26.78% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -48.87% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -63.94% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -2.09% | -62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.78% | -14.42% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 6.33% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и UPRO
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 3.69%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 8.45% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 26.60% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 35.35% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 50.32% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 53.74% | -19.63% |
Сравнение комиссий VXZ и UPRO
И VXZ, и UPRO имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и UPRO
VXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and UPRO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (8.45%) compared to VXZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор