Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTMFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTMFX.
Лучшие диверсификаторы для VTMFX
241 фондов имеют низкую корреляцию с VTMFX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.07 | 0.05 | 0.16 | 94 | Municipal Bonds | VTMFX vs DCARX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 99 | Municipal Bonds | VTMFX vs TFCYX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.10 | 0.19 | 94 | Municipal Bonds | VTMFX vs DMREX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 99 | Municipal Bonds | VTMFX vs FHMIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.02 | 0.22 | 0.17 | 81 | Tactical Allocation | VTMFX vs PBAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTMFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTMFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.42, почти не изменилась с 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellia Therapeutics, Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 64 | Healthcare | |
| Amazon.com, Inc | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 54 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит VTMFX
Добавьте VTMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMFX