Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTMFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTMFX.
Лучшие диверсификаторы для VTMFX
201 фондов имеют низкую корреляцию с VTMFX (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.27 | -0.09 | 0.05 | 67 | Diversified Portfolio | VTMFX vs SIFAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.12 | 0.16 | 0.30 | 58 | Energy Equities | VTMFX vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.11 | 0.16 | 0.30 | 60 | Energy Equities | VTMFX vs BACIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.05 | 0.03 | 0.04 | 99 | Municipal Bonds | VTMFX vs TFCYX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.06 | 0.16 | 90 | Municipal Bonds | VTMFX vs DCARX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTMFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTMFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.09 | 0.31 | 0.45 | 53 | Financial Services | |
| Amazon.com, Inc | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 56 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит VTMFX
Добавьте VTMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMFX