Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTMFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTMFX.
Лучшие диверсификаторы для VTMFX
35 фондов имеют низкую корреляцию с VTMFX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.26 | -0.06 | 0.07 | 73 | Diversified Portfolio | VTMFX vs SIFAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.09 | 0.18 | 0.32 | 69 | Energy Equities | VTMFX vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.09 | 0.18 | 0.32 | 71 | Energy Equities | VTMFX vs BACIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 98 | Municipal Bonds | VTMFX vs TFCYX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.02 | 0.22 | 0.16 | 66 | Tactical Allocation | VTMFX vs PBAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTMFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTMFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.59, почти не изменилась с 0.68 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 60 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит VTMFX
Добавьте VTMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMFX