Хотите диверсифицировать портфель помимо VTMFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTMFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTMFX
94 фондов имеют низкую корреляцию с VTMFX (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.31 | -0.11 | 0.04 | 69 | Diversified Portfolio | VTMFX vs SIFAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.17 | 0.14 | 0.28 | 76 | Energy Equities | VTMFX vs BACIX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.16 | 0.14 | 0.28 | 75 | Energy Equities | VTMFX vs BACAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.12 | 0.17 | 0.30 | 85 | Energy Equities | VTMFX vs FSENX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.07 | 0.03 | 0.15 | 86 | Municipal Bonds | VTMFX vs DCARX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTMFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.24 | 0.04 | 0.19 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.23 | -0.00 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.22 | 0.02 | 0.15 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.21 | 0.04 | 0.17 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.21 | 0.03 | 0.17 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTMFX
Добавьте VTMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTMFX