PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.91% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий VTMFX и SIFAX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.03

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.86

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.49

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.92

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.03

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.36

+0.46

Корреляция

Корреляция между VTMFX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и SIFAX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и SIFAX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-23.62%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-3.07%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-8.32%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-14.69%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.35%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-8.65%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.25%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и SIFAX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.04%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

3.93%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

5.30%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

5.50%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.16%

+3.94%