Хотите сбалансировать вложение в UI? У ETF ниже самая низкая корреляция с UI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда UI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UI.
Лучшие диверсификаторы для UI
2 ETF имеют низкую корреляцию с UI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | UI vs SGOV | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 87 | Government Bonds, Short-Term Bond | UI vs SHY | |
| Invesco QQQ ETF | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 53 | Nasdaq-100 | UI vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 66 | S&P 500 | UI vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 65 | S&P 500 | UI vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.23 | -0.04 | 0.07 | 80 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.13 | -0.11 | 0.06 | 60 | Financial Services | |
| Chord Energy Corp | -0.11 | 0.06 | 0.14 | 65 | Energy | |
| Qualys, Inc. | -0.09 | 0.14 | 0.30 | 53 | Technology | |
| Cheniere Energy, Inc. | -0.07 | 0.10 | 0.16 | 57 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UI
Добавьте UI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UI