Хотите сбалансировать вложение в UI? У ETF ниже самая низкая корреляция с UI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда UI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UI.
Лучшие диверсификаторы для UI
2 ETF имеют низкую корреляцию с UI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | UI vs SGOV | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 72 | Government Bonds, Short-Term Bond | UI vs SHY | |
| Invesco QQQ ETF | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 59 | Nasdaq-100 | UI vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 59 | S&P 500 | UI vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 59 | S&P 500 | UI vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.03 | 0.08 | 72 | Consumer Defensive | |
| Chord Energy Corp | -0.12 | 0.07 | 0.15 | 65 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.09 | -0.10 | 0.07 | 55 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.07 | 0.05 | 0.14 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Humana Inc. | -0.05 | 0.03 | 0.11 | 70 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит UI
Добавьте UI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UI