Хотите сбалансировать вложение в TM? У ETF ниже самая низкая корреляция с TM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TM.
Лучшие диверсификаторы для TM
58 ETF имеют низкую корреляцию с TM (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.06 | -0.00 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TM vs USFR | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | TM vs BOXX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.03 | 0.04 | 0.08 | 83 | Inflation-Protected Bonds | TM vs VTIP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02 | -0.06 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TM vs BIL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.02 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | TM vs VBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.08 | -0.01 | 0.09 | 72 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.07 | 0.01 | 0.10 | 66 | Communication Services | |
| ConocoPhillips Company | -0.04 | 0.07 | 0.14 | 65 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 62 | Utilities | |
| The Southern Company | -0.03 | -0.00 | 0.06 | 55 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TM
Добавьте TM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TM