Хотите сбалансировать вложение в TM? У ETF ниже самая низкая корреляция с TM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TM.
Лучшие диверсификаторы для TM
78 ETF имеют низкую корреляцию с TM (менее 0.3), из них 12 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.15 | 0.01 | 0.09 | 57 | Commodities | TM vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.15 | 0.01 | 0.10 | 56 | Commodities | TM vs DBC | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TM vs USFR | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.04 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | TM vs VBIL | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.03 | 0.13 | 0.21 | 59 | Energy Equities | TM vs XLE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.09 | 0.07 | 0.15 | 67 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.09 | 0.15 | 0.21 | 83 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.07 | 0.06 | 0.14 | 69 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.07 | -0.02 | 0.08 | 80 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.07 | 0.01 | 0.10 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TM
Добавьте TM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TM