Хотите сбалансировать вложение в TM? У ETF ниже самая низкая корреляция с TM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TM.
Лучшие диверсификаторы для TM
80 ETF имеют низкую корреляцию с TM (менее 0.3), из них 13 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.25 | -0.04 | 0.05 | 66 | Oil & Gas | TM vs USO | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.20 | 0.00 | 0.07 | 54 | Leveraged Commodities | TM vs UCO | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.18 | 0.02 | 0.08 | 74 | Commodities | TM vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.17 | 0.04 | 0.10 | 75 | Commodities | TM vs DBC | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.11 | -0.07 | -0.07 | 100 | Ultrashort Bond | TM vs VBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.06 | 0.00 | 0.09 | 69 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.03 | 0.08 | 0.15 | 76 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.01 | 0.02 | 0.11 | 59 | Communication Services | |
| Tele2 AB | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 69 | Communication Services | |
| BP p.l.c. | -0.01 | 0.17 | 0.24 | 87 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TM
Добавьте TM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TM