PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с VBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, TM returned -4.45% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TM и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.50%.

TM

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-4.45%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.29%
10 лет*
8.55%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и VBIL

2026 (YTD)2025
TM
Toyota Motor Corporation		-15.81%19.26%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.50%3.71%

Correlation

The correlation between TM and VBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

TM vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
15.17

-15.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
39.11

-39.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

21.10

-20.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

42.61

-42.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

532.54

-532.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

15.17

-15.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

13.44

-13.13

Просадки

Сравнение просадок TM и VBIL

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-0.09%

-60.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-0.09%

-27.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

0.00%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-0.00%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

0.01%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VBIL

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

0.06%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

0.16%

+20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

0.26%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

0.30%

+26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

0.30%

+23.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VBIL

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation		1.59%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TM and VBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (8.10%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор