Хотите диверсифицировать портфель помимо TAIL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TAIL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TAIL
1634 ETF имеют низкую корреляцию с TAIL (менее 0.3), из них 1481 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Defined Outcome), корреляция за 1 год — -0.71, почти не изменилась с -0.66 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.71 | -0.61 | -0.66 | 89 | Defined Outcome | TAIL vs BUFR | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Nov... | -0.71 | — | — | 91 | Options Trading | TAIL vs GNOV | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -0.69 | -0.60 | -0.66 | 82 | Defined Outcome | TAIL vs FAUG | |
| AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -0.69 | -0.59 | — | 88 | Options Trading | TAIL vs AUGT | |
| AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | -0.69 | -0.58 | -0.65 | 85 | Options Trading | TAIL vs JANT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TAIL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.49 | -0.44 | -0.47 | 63 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.46 | -0.46 | -0.47 | 89 | Technology | |
| Eaton Corporation plc | -0.44 | -0.48 | -0.51 | 67 | Industrials | |
| Amazon.com, Inc | -0.43 | -0.44 | -0.49 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.40 | -0.38 | -0.47 | 94 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TAIL
Добавьте TAIL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TAIL