- ISIN
- US00888H7035
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции JANT — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) показал доход в 5.69% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JANT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -0.46% | -3.21% | 6.93% | 2.65% | -1.03% | 5.69% | ||||||
| 2025 | 1.83% | -0.77% | -3.59% | -0.44% | 4.33% | 3.48% | 1.74% | 1.31% | 2.14% | 1.16% | 0.91% | 1.56% | 14.30% |
| 2024 | 1.06% | 3.18% | 1.69% | -1.83% | 3.20% | 1.90% | 0.76% | 1.54% | 0.81% | 0.24% | 1.94% | 0.56% | 16.01% |
| 2023 | 5.01% | -1.43% | 2.99% | 0.98% | 0.75% | 4.77% | 1.90% | -0.33% | -3.75% | -2.13% | 8.60% | 4.12% | 22.92% |
| 2022 | -3.26% | -2.24% | 2.89% | -6.22% | 0.87% | -5.59% | 6.77% | -2.36% | -7.06% | 6.80% | 4.76% | -4.78% | -10.31% |
| 2021 | -0.84% | 1.49% | 3.34% | 2.83% | 0.62% | 1.44% | 0.47% | 1.06% | -1.07% | 2.19% | -0.12% | 0.91% | 12.93% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.64, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.88%) than losses (62.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 62.88%
- Участие в снижении
- 62.33%
Комиссия
Комиссия JANT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANT имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.46 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 10.92 | +4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.18%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 8mo 4d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.60%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.94%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.46%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| JANT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -56.78% | +40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -9.10% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -18.90% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.43% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.21% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.71% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.04% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANT
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANT