PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с JANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с JANT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while JANT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 10.31%/yr for JANT. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for JANT.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у JANT с доходностью 8.96%.

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%

JANT

1 день
0.11%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
8.46%
С начала года
8.96%
1 год
17.41%
3 года*
15.84%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
Всё время*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JANT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
$101.25K$576.91K$529.45K

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам TAIL и JANT

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		8.96%14.30%16.01%22.92%-10.31%12.93%

Correlation

The correlation between TAIL and JANT is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.64

The correlation between TAIL and JANT has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с JANT:
JANT с APRTJANT с SIXOJANT с SIXJJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с NVBTJANT с PBMR

Доходность на риск

TAIL vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILJANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.24

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.24

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.94

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.88

-16.57

TAIL vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа JANT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и JANT

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и JANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-16.18%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-5.94%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

-13.25%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-16.18%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

0.00%

-52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-2.61%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

1.17%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и JANT

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.18%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.56%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

7.81%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

11.40%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

11.04%

+3.79%

Сравнение комиссий TAIL и JANT

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JANT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и JANT

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как JANT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and JANT have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANT has higher volatility (2.18%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs JANT's -16.18%.

On 5-year performance, JANT leads with 10.31% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JANT has performed better with a 10.31% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for JANT.

TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for JANT.

TAIL is categorized as Equity Hedged, while JANT is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Allianz. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for JANT.

JANT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и JANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор