Хотите диверсифицировать портфель помимо SWPPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWPPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWPPX
12 фондов имеют низкую корреляцию с SWPPX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.08 | 0.19 | 0.32 | 85 | Energy Equities | SWPPX vs FSENX | |
| Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 0.01 | 0.10 | 0.18 | 61 | Commodities | SWPPX vs FCSSX | |
| Rydex Energy Fund | 0.03 | 0.27 | 0.40 | 75 | Energy Equities | SWPPX vs RYEIX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 82 | Inflation-Protected Bonds | SWPPX vs VTAPX | |
| Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 82 | Commodities | SWPPX vs EAPCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWPPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.27 | -0.03 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.05 | 0.21 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | 0.02 | 0.19 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.20 | 0.05 | 0.20 | 65 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.19 | 0.02 | 0.22 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWPPX
Добавьте SWPPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWPPX