Хотите диверсифицировать портфель помимо SOXS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SOXS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SOXS
1644 ETF имеют низкую корреляцию с SOXS (менее 0.3), из них 1563 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Semiconductor ETF (SOXX) (Semiconductors), корреляция за 1 год — -1.00, почти не изменилась с -1.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Semiconductor ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | SOXS vs SOXX | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 90 | Leveraged Equities, Semiconductors | SOXS vs SOXL | |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 88 | Semiconductors, Technology Equities | SOXS vs SOXQ | |
| First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -0.99 | -0.98 | -0.98 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | SOXS vs FTXL | |
| VanEck Semiconductor ETF | -0.98 | -0.97 | -0.98 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | SOXS vs SMH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SOXS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Lam Research Corporation (LRCX) (Technology), корреляция за 1 год — -0.85, почти не изменилась с -0.88 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corporation | -0.85 | -0.87 | -0.88 | 96 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.84 | -0.86 | -0.88 | 95 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.80 | -0.78 | -0.81 | 93 | Technology | |
| Amkor Technology, Inc. | -0.80 | -0.81 | -0.81 | 86 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | -0.78 | -0.78 | -0.82 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SOXS
Добавьте SOXS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SOXS