PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -79.43%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between SOXS and FTXL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

-0.96

The correlation between SOXS and FTXL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Доходность на риск

SOXS vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
6.00

-6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
5.56

-9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.75

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

14.86

-15.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

55.40

-56.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

6.00

-6.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.95

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.93

-1.71

Просадки

Сравнение просадок SOXS и FTXL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-43.87%

-56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-14.51%

-83.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-41.57%

-58.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-43.87%

-56.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.24%

-97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-10.55%

-82.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

3.88%

+64.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и FTXL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

14.14%

+30.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

29.04%

+55.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

35.94%

+66.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

36.03%

+72.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

34.25%

+66.23%

Сравнение комиссий SOXS и FTXL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и FTXL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and FTXL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs -79.43% for SOXS. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.13% for FTXL.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while FTXL is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор