PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с FTXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXS и FTXL составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности SOXS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
357.55%
SOXS
FTXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.62

FTXL:

0.35

Коэф-т Сортино

SOXS:

-0.67

FTXL:

0.70

Коэф-т Омега

SOXS:

0.93

FTXL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.64

FTXL:

0.48

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.10

FTXL:

1.08

Индекс Язвы

SOXS:

57.63%

FTXL:

11.05%

Дневная вол-ть

SOXS:

103.35%

FTXL:

34.05%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

FTXL:

-43.87%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

FTXL:

-18.20%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -58.94%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 7.70%.


SOXS

С начала года

-58.94%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

6.75%

1 год

-60.04%

5 лет

-74.92%

10 лет

-65.70%

FTXL

С начала года

7.70%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-12.86%

1 год

9.09%

5 лет

16.78%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и FTXL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.620.35
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.670.70
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.09
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.640.48
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.101.08
SOXS
FTXL

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
0.35
SOXS
FTXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и FTXL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FTXL в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
3.98%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и FTXL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FTXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-18.20%
SOXS
FTXL

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и FTXL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.98%
8.94%
SOXS
FTXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab