Сравнение SOXS с FTXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).
SOXS и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и FTXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и FTXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Доходность на риск
SOXS vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SOXS
FTXL
Сравнение SOXS c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.43 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 2.95 | -5.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.50 | -6.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 21.31 | -22.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.43 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.52 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.72 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и FTXL составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и FTXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности FTXL в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и FTXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FTXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -43.87% | -56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -18.57% | -77.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -43.87% | -55.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.58% | -93.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -10.72% | -81.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 4.79% | +80.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и FTXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 13.48% | +25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 28.09% | +50.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 41.94% | +78.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 35.39% | +71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 33.99% | +65.20% |