PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXS с FTXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXS и FTXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXS с FTXL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

SOXS и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или FTXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.38

FTXL:

-0.28

Коэф-т Сортино

SOXS:

0.37

FTXL:

-0.20

Коэф-т Омега

SOXS:

1.05

FTXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.45

FTXL:

-0.35

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.11

FTXL:

-0.78

Индекс Язвы

SOXS:

40.60%

FTXL:

18.89%

Дневная вол-ть

SOXS:

131.28%

FTXL:

44.32%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

FTXL:

-43.87%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

FTXL:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью -5.70%.

SOXS

С начала года

-41.85%

1 месяц

-23.90%

6 месяцев

-44.02%

1 год

-50.86%

3 года

-67.18%

5 лет

-72.06%

10 лет

-67.55%

FTXL

С начала года

-5.70%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-6.79%

1 год

-12.09%

3 года

9.84%

5 лет

15.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SOXS и FTXL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXS и FTXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и FTXL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FTXL в 0.52%

TTM202420232022202120202019201820172016
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		7.69%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.52%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и FTXL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FTXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и FTXL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...