Сравнение SOXS с FTXL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -79.52%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between SOXS and FTXL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | -0.96 |
The correlation between SOXS and FTXL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SOXS
FTXL
Сравнение SOXS c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.86 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 23.95 | -25.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и FTXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -43.87% | -56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -22.76% | -75.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -41.57% | -58.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -43.87% | -56.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.76% | -77.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -10.55% | -82.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 5.55% | +62.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и FTXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 20.87% | +38.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 37.93% | +71.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 44.00% | +82.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 37.77% | +75.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 35.06% | +67.96% |
Сравнение комиссий SOXS и FTXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и FTXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and FTXL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to FTXL (20.87%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 30.00% vs -79.52% for SOXS. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 20.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 30.00% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.11% for FTXL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while FTXL is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор