Сравнение SOXS с FTXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).
SOXS и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или FTXL.
Основные характеристики
| SOXS | FTXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -64.29% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | -80.37% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | -63.41% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -76.73% | 19.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 4.24 |
| Индекс Язвы | 66.62% | 9.37% |
| Дневная вол-ть | 102.32% | 33.68% |
| Макс. просадка | -100.00% | -43.87% |
| Текущая просадка | -100.00% | -13.04% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и FTXL составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и FTXL
С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 14.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и FTXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и FTXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности FTXL в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.05% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.51% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.70% | 0.47% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и FTXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FTXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и FTXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.